Methods of choosing a regularization parameter in the problem of linear optimal filtration

Authors

  • I.V. Kolos
  • M.V. Kolos

Keywords:

regularization parameter
filtration problem
optimal filtration
degenerate noise
white noise

Abstract

Several relations are obtained to choose a regularization parameter according to the quasioptimality criterion and the ratio criterion in the problem of linear optimal filtration with degenerate white noise.

New computational technologies

Downloads

Published

2009-10-11

Issue

Vol. 10 (2009): Issue 4.

Section

Section 1. Numerical methods and applications

Author Biographies

I.V. Kolos

University of Russian Innovation Education
• Associate Professor

M.V. Kolos

Lomonosov Moscow State University,
Research Computing Center
• Senior Researcher

References

  1. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1986.
  2. Морозов В.А. Регулярные методы решения некорректно поставленных задач. М.: Наука. 1987.
  3. Морозов В.А., Гребенников А.И. Методы решения некорректно поставленных задач. Алгоритмический аспект. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992.
  4. Белов Ю.А., Диденко В.П. и др. Математическое обеспечение сложного эксперимента. Обработка измерений при исследовании сложных систем. Т. 1. Киев: Наукова думка, 1982.
  5. Колос М.В., Колос И.В. Методы линейной оптимальной фильтрации. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000.
  6. Леонов А.С. К обоснованию выбора параметра регуляризации по критерию квазиоптимальности и отношения // Журн. вычисл. матем. и матем. физики. 1978. 18, № 6. 1363-1376.
  7. Соболев С.Л. Некоторые применения функционального анализа в математической физике. М.: Наука,
  8. Альберт А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание. М.: Наука,
  9. Ляшко И.И., Диденко В.П., Цитрицкий О.Е. Фильтрация шумов. Киев: Наукова думка, 1979.
  10. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы функционального анализа. М.: Наука,
  11. Пугачев В.С., Синицын И.Н. Стохастические дифференциальные системы. М.: Наука,
  12. Колос И.В., Колос М.В. О приближенно-аналитическом решении одной задачи фильтрации // Вычислительные методы и программирование. 2008. 9. 332-337.