An approximate analytical solution of a filtration problem

Authors

  • I.V. Kolos
  • M.V. Kolos

Keywords:

transition matrix
filtration problem
optimal filtration
degenerate noise
white noise

Abstract

An analytical expression to determine an approximate value of the impulse transition matrix for an admissible filter is obtained for the problem of linear optimal filtration with degenerate white noise. Keywords: transition matrix, filtration problem, optimal filtration, degenerate noise, white noise

New computational technologies

Downloads

Published

2008-10-03

Issue

Vol. 9 (2008): Issue 3.

Section

Section 1. Numerical methods and applications

Author Biographies

I.V. Kolos

University of Russian Innovation Education

M.V. Kolos

Lomonosov Moscow State University,
Research Computing Center

References

  1. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1986.
  2. Морозов В.А. Регулярные методы решения некорректно поставленных задач. М.: Наука, 1987.
  3. Белов Ю.А., Диденко В.П., Козлов Н.Н. и др. Математическое обеспечение сложного эксперимента. 1. Обработка измерений при исследовании сложных систем. Киев: Наукова думка, 1982.
  4. Ляшко И.И., Диденко В.П., Цитрицкий О.Е. Фильтрация шумов. Киев: Наукова думка, 1979.
  5. Колос М.В., Колос И.В. Методы оптимальной линейной фильтрации. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001.
  6. Альберт А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание. М.: Наука, 1977.
  7. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы функционального анализа. М.: Наука, 1965.
  8. Пугачев В.С., Синицын И.Н. Стохастические дифференциальные системы. М.: Наука, 1985.
  9. Соболев С.Л. Некоторые применения функционального анализа в математической физике. М.: Наука, 1988.