An approximate analytical solution of a filtration problem
Keywords:
transition matrix, filtration problem, optimal filtration, degenerate noise, white noiseAbstract
An analytical expression to determine an approximate value of the impulse transition matrix for an admissible filter is obtained for the problem of linear optimal filtration with degenerate white noise. Keywords: transition matrix, filtration problem, optimal filtration, degenerate noise, white noise
References
- Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1986.
- Морозов В.А. Регулярные методы решения некорректно поставленных задач. М.: Наука, 1987.
- Белов Ю.А., Диденко В.П., Козлов Н.Н. и др. Математическое обеспечение сложного эксперимента. 1. Обработка измерений при исследовании сложных систем. Киев: Наукова думка, 1982.
- Ляшко И.И., Диденко В.П., Цитрицкий О.Е. Фильтрация шумов. Киев: Наукова думка, 1979.
- Колос М.В., Колос И.В. Методы оптимальной линейной фильтрации. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001.
- Альберт А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание. М.: Наука, 1977.
- Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы функционального анализа. М.: Наука, 1965.
- Пугачев В.С., Синицын И.Н. Стохастические дифференциальные системы. М.: Наука, 1985.
- Соболев С.Л. Некоторые применения функционального анализа в математической физике. М.: Наука, 1988.
Downloads
Published
03-10-2008
How to Cite
Колос И., Колос М. An Approximate Analytical Solution of a Filtration Problem // Numerical Methods and Programming (Vychislitel’nye Metody i Programmirovanie). 2008. 9. 332-337
Issue
Section
Section 1. Numerical methods and applications
