Asymptotic behavior of a solution to the Brownian motion

Authors

  • Yu.P. Gorkov

Keywords:

броуновское движение
краевая задача
асимптотическое разложение
принцип максимума

Abstract

TAn asymptotic expansion of a solution to the first boundary value problem for the model equation of Brownian motion is constructed.

New computational technologies

Downloads

Published

2003-01-10

Issue

Vol. 4 (2003): Issue 1.

Section

Section 1. Numerical methods and applications

Author Biography

Yu.P. Gorkov

Lomonosov Moscow State University,
Research Computing Center

References

  1. Pagani C. On the parabolic equation m sgn(x) |x|ρ uy - uxx = 0 and a related one // Annali di matematica pura ed applicata. 1974. T. IV, N IC. 333-399.
  2. Горьков Ю.П. Решение первой краевой задачи для уравнения броуновского движения // Численный анализ: методы и алгоритмы. М.: Изд-во МГУ, 1998. 115-123.
  3. Шатыро Я.И. Внутренние оценки для решений одного класса ультрапараболических уравнений // Матем. записки Уральского университета. 1970. 7, № 4. 131-154.
  4. Фридман А. Уравнения с частными производными параболического типа. М.: Мир, 1968.
  5. Ильин А.М. Согласование асимптотических разложений решений краевых задач. М.: Наука, 1989.